Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel 2 với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng. Qua đó đủ điều kiện để trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng cho việc áp dụng Hiệp ước Basel 2 theo phương pháp nâng cao (IRB).

Do tính chất phức tạp và là lần đầu tiên một ngân hàng Việt Nam xây dựng mô hình PD, Vietcombank đã thuê Công ty Tư vấn Oliver Wyman – một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng – để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho nhóm xây dựng mô hình tại Vietcombank trong thời gian hơn 16 tháng.

Căn cứ vào thực tế danh mục tín dụng của Vietcombank, xu hướng phát triển và các thông lệ quốc tế tốt nhất, dự án đã xây dựng và hoàn thành xong 9 mô hình PD (gồm các mô hình: Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trung bình, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp vừa và nhỏ bán lẻ, cá nhân sản xuất kinh doanh, cho vay bất động sản cá nhân, ngân hàng nội địa và cấp tín dụng tài trợ dự án thuộc cấp tín dụng chuyên biệt) - với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng của Vietcombank.

[Thống đốc yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống và xử lý nợ xấu]

Kết quả kiểm định cho thấy hầu hết các mô hình đều ở mức đạt chuẩn và tốt theo thông lệ quốc tế. Chỉ số phản ánh độ chính sách của mô hình (AR) trung bình đều đạt từ 70-89%, so với thông lệ quốc tế tốt nhất là 55-65%.

Một trong những thành công nữa của Dự án là với sự tư vấn của Công ty Oliver Wyman, việc xây dựng mô hình của Vietcombank được triển khai theo một quy trình chặt chẽ, chuẩn hóa theo đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Qua đó, Vietcombank cũng đã xây dựng được đội ngũ có đủ kiến thức, năng lực, làm chủ kỹ thuật để có thể tiếp tục tự xây dựng các mô hình cần thiết cho giai đoạn tiếp theo.

Với việc có được các mô hình dựa trên cơ sở định lượng khoa học và độ chính xác cao, việc ứng dụng kinh doanh trong thời gian tới sẽ giúp Vietcombank tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý rủi ro, nhất là hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, thực hiện mục tiêu là Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất tại Việt Nam.

Vietcombank cũng đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tiến độ và kết quả tổng thể triển khai chương trình Basel 2, trong đó Vietcombank đã hoàn thành rất nhiều dự án/sáng kiến, như: rà soát cơ cấu tổ chức, quản trị và giám sát rủi ro; cập nhật các văn bản chính sách, quy trình phù hợp với các yêu cầu của Basel 2; nâng cao công tác quản trị dữ liệu; nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thành công cụ tính toán tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Thông tư 41.

Bên cạnh đó, Vietcombank đã nghiên cứu, triển khai sớm các cấu phần về ICAAP (quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ), xây dựng và áp dụng khẩu vị rủi ro trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả danh mục tín dụng theo hướng chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, và hướng vào các ngành/lĩnh vực có hệ số rủi ro thấp để tối ưu hóa sử dụng vốn.

Với những thành quả đạt được nêu trên, trong thời gian tới Vietcombank sẽ ưu tiên đẩy nhanh việc ứng dụng kết quả các mô hình PD trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, cùng với việc cập nhật đồng bộ các chính sách, định hướng kinh doanh; đồng thời liên tục giám sát, kiểm định mô hình định kỳ để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với tình hình thực tế.

Với sự định hướng rõ ràng từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành, nỗ lực triển khai của các nhóm triển khai Vietcombank, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, kết quả này là một cột mốc quan trọng của Vietcombank trên con đường thực hiện mục tiêu ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro; một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực Châu Á; một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất./.